在50ETF期权中，波动率是投资者判断行情走势很重要的一项参数，波动率是市场价格变化速度的的测度。为方便大家更好理解，请把握住小编下方内容的梳理!

一、期权波动率

价格变化较慢的市场是低波动率市场，价格变化较快的市场是高波动率市场。波动率具有均值回复特性，隐含波动率也不例外，所以通过分析隐含波动率的历史数据，可以大致确定其波动范围，除非后期标的资产超预期波动，否则隐含波动率有极高概率在该范围内波动。

二、计算期权隐含波动率

有很多人都会主要关注隐含波动率，那期权隐含波动率怎么计算呢?

隐含波动率的计算很简单，只需要根据各个期权合约的实虚值状态、成交量大小、期权存续期等因素，计算出某一日的综合隐含波动率，并按日期连线得到隐含波动率指数曲线，以此来反映市场状况。

一般来说，有四种隐含波动率的计算方法，分别是：

1.VIX指数编制法：利用方差互换原理，通过选取近月合约和次近月合约一系列满足条件的看涨、看跌期权的隐含波动率，将其加权平均而得。

2.交易量加权法：其权重是该品种期权交易量与该期权总交易量的比值，显然，成交量越大的品种对整体隐含波动率产生的影响越大。

3.Vega加权法：Vega是指期权价格相对于标的资产波动的敏感系数。由期权定价理论可知，平值期权的Vega值最大。

4.特定合约选取法：不进行加权，只选取代表性期权合约隐含波动率，例如，平值期权、成交量最大期权合约等。

说明：上证50ETF期权涉及当月合约、近月合约及随后两个季度的共四类合约，当月合约成交量最大，代表性强，但是随着到期日的临近，当月合约隐含波动率有增大倾向，很可能夸大了市场波动预期，而近月合约成交量小，不能很好地反映市场表现。

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